上证指数收益率

作品数：26被引量：34H指数：4
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基于动态杠杆随机波动模型的中国股票市场杠杆效应研究被引量：1
《今日财富》2018年第22期39-39,共1页李忆 
国内外大量的研究表明,股票的杠杆效应具有明显的时变性。本文构建了能够测定动态杠杆系数的动态杠杆随机波动(DLSV)模型,在对收益序列进行降噪之后,利用基于贝叶斯统计的MCMC方法来估计模型的参数。
关键词：中国股票市场 时变性 LSV 波动率 非对称 杠杆效应 随机波动模型 上证指数收益率 
基于GARCH模型的上证指数收益率波动性分析被引量：2
《纳税》2018年第5期197-197,共1页王悦 
股市市场充满了不确定性,市场形势时刻处于不断变化的过程。本文着重研究股票市场的波动性,基于上证指数,建立符合样本数据的GARMA模型。结果表明,上证指数波动条件异方差的特性较为明显,应用GARCH模型能够反映出我国股票市场收益率的...
关键词：波动 收益率 ARMA模型 GARMA模型 
基于ARFIMA模型与GARCH模型的上证指数收益率研究
《河北企业》2017年第9期66-67,共2页马银戌 闫亚鸥 
河北省第三次经济普查立项课题阶段性研究成果;课题编号002
股票的价格序列是一个十分复杂的非线性动态系统,对投资者来说,如何准确分析股市行情,做出最优的投资决策,显得更加急迫;对中国股市的管理者来说,如何把握股市动态,使其健康、稳定的发展,也是一项艰巨的任务。本文选取2006—2015年的上...
关键词：股票市场特征 GARCH模型 ARFIMA模型 趋势预测 
上证指数收益率序列研究被引量：1
《中国商论》2015年第24期163-164,共2页范竞月 
条件异方差模型ARCH旨在对因变量的方差进行描述并预测。其中,被解释变量的方差设定依赖于因变量的过去值或者依赖于一些独立的外生变量。本文基于GARCH模型计算的金融资产波动率为衡量投资者持有资产的风险提供了有力的帮助。
关键词：单位根检验 ARCH模型 GARCH模型 
上证指数收益率的月度效应研究——基于含虚拟变量的GARCH模型被引量：1
《阜阳师范学院学报（社会科学版）》2015年第2期99-102,共4页张舒涵 
股票市场中的月份效应,是违反市场有效性的异常现象之一,主要表现为某些月份的股票收益率显著高于或低于其他月份的收益率。本文主要研究上证股市的月度效应,以2005年至2014年间的有效交易日为样本日期,选取上证指数的收盘价,运用包含...
关键词：月度效应 虚拟变量 GARCH模型 
股市动态30指数与上证指数收益率对比图
《股市动态分析》2015年第5期55-55,共1页
我国国际游资与股市波动关系的实证分析
《金融理论与实践》2014年第9期84-87,共4页谢太峰 赵树佼 李凌宇 
采用间接法估算出2005年9月至2014年4月我国国际游资数额,并在此基础上实证分析股权分置改革实施后,我国国际游资流动与股市波动之间的关系。分析结果表明:我国股市波动与我国国际游资规模之间存在正向的关系,即我国股市繁荣,会引起大...
关键词：国际游资 间接法 股市波动 上证指数收益率 
ARCH模型对上证指数收益率的应用
《企业研究》2014年第6X期8-9,共2页张璇 
本文以上证指数收益率为研究对象,选取两个时间窗口,并对它们的收益率波动进行平稳性检验和ARCH效应检验。得出第一个时间窗口内上证指数存在明显的ARCH特征,第二个时间窗口存在较弱的ARCH特征;分析结果表明投资者行为非理性是ARCH效应...
关键词：平稳性检验 ARCH模型 
上证指数收益率的长相依性分析及其欧式期权定价被引量：1
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期14-22,共9页徐林 徐婷 
国家自然科学基金(11201006;11126238);教育部人文社科项目(12YJC910012)
对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计.完成了在此模型下的欧式期权定价设计,比较了具有长相依性质的模型下期权定价与经典的Black-Scholes模型下期权定价的不同点,分析了长相依性质对于期...
关键词：收益率 长相依性 R S分析法 HURST指数 分数布朗运动 
上证指数收益率的ARCH族模型与实证分析
《郧阳师范高等专科学校学报》2011年第6期42-44,共3页杨欢 
应用广义自回归条件异方差GARCH模型对上海股市1999年6月30日至2007年6月29日上证指数收益率进行建模分析.结果反映上证指数收益率具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列.
关键词：上证指数 波动性 GARCH模型 
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