上证指数收益率序列研究  

作　　者：范竞月 

机构地区：[1]北京物资学院

出　　处：《中国商论》2015年第24期163-164,共2页China Journal of Commerce

摘　　要：条件异方差模型ARCH旨在对因变量的方差进行描述并预测。其中,被解释变量的方差设定依赖于因变量的过去值或者依赖于一些独立的外生变量。本文基于GARCH模型计算的金融资产波动率为衡量投资者持有资产的风险提供了有力的帮助。

关 键 词：单位根检验 ARCH模型 GARCH模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]