国债期货价格套利机会的实证分析——以美国国债期货市场为例  

作　　者：宋颖[1] 

机构地区：[1]同济大学经济与管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2012年第8期68-69,共2页Price:Theory & Practice

摘　　要：国债期货是中金所即将推出的期货合约,新市场往往存在较多的套利机会。本文根据持有成本模型,计算摩擦市场中的国债期货理论价格区间,市场价格运行超出无套利带,则意味着产生套利机会。本文通过检验美国CBOT和CME市场中13个国债期货合约近两年的交易数据,总结出各个国债期货合约的套利空间、时间与频率等,以期为投资者提供借鉴意义。

关 键 词：国债期货 美国国债期货市场 套利机会 

分 类 号：F713.35[经济管理—产业经济]