信息率与证券组合投资决策  

Information Ratio & Portfolio Decision

作　　者：马永开[1] 唐小我[2] 

机构地区：[1]安徽财贸学院基础部,安徽蚌埠233041 [2]电子科技大学管理学院,四川成都610054

出　　处：《预测》2000年第5期72-74,共3页Forecasting

基　　金：国家杰出青年科学基金!资助项目(79725002)

摘　　要：本文首先研究信息率的优化和 TEV准则的关系 ,然后 ,以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。This paper studies the relation between optimizing information ration and TEV ceiterion. We present the decision method for portfolio investment in which the portfolio's information ratio is optimized on the basis of the relation between optimaizing information ratio and TEV criterion.

关 键 词：信息率 证券组合投资 TEV准则 金融市场 决策 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]