VAR宏观计量经济模型的演变与最新发展——基于2011年诺贝尔经济学奖得主Smis研究成果的拓展脉络  

The Evolution and Latest Development of VAR Macro Econometric Model

作　　者：沈悦[1] 李善燊[1] 马续涛[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2012年第10期150-160,共11页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：国家自然科学基金项目"住宅价格变化的系统动力学仿真模拟研究"(71073123);教育部人文社科规划基金项目"基于系统动力机制的货币政策调控房价研究"(12YJA790048)的资助

摘　　要：本文对VAR宏观计量经济模型的拓展和应用进行综述和总结。VAR模型在批判中逐步向结构式、非线性、空间计量以及利用贝叶斯统计推断技术的方向演变。进入21世纪之后,基于动态随机一般均衡的DSGE-VAR模型、时变参数的TVP-VAR模型以及处理大规模变量的FAVAR模型等成为宏观计量经济分析的前沿。本文最后指出该类模型在运用中应注意的问题。The development and application of VAR macro econometric model is reviewed and summarized in this paper. Under criticism, VAR model gradually evolutes to the direction of structure type, nonlinear, spatial econometrics and Bayesian statistical technology. Entering twenty--first century, the model of DSGE- VAR based on dynamic stochastic general equilibrium, TVP-BVAR and FAVAR model become macro econometric analysis leading-edge theory. This paper summari- zes these models, and points out the problems in application.

关 键 词：宏观计量经济模型 向量自回归 动态随机一般均衡 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]