大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件  

No-Arbitrage Conditions of Crush Spread

作　　者：唐衍伟[1] 陈刚[1] 杨玉红[1] 

机构地区：[1]青岛大学经济学院,青岛266071

出　　处：《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第3期84-87,共4页Journal of Qingdao University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70971071)

摘　　要：选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。The most mature cross-industrial chain spread is the crush spread among soybean, soybean meal and oil. Based on the no-arbitrage theory, the arbitrage free conditions of two crush spread models are de-rived by the crush profit.

关 键 词：大豆压榨套利 压榨利润 无套利条件 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]