杨玉红

作品数：3被引量：9H指数：2
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沪深300股指期货与现货市场的价格关系研究被引量：2
《青岛大学学报（自然科学版）》2013年第4期83-88,共6页杨玉红 唐衍伟 
国家自然科学基金项目(批准号:70971071)
通过采用平稳性检验、构建误差修正模型、运用脉冲响应分析和方差分解方法,对已上市交易的沪深300股指期货和现货指数之间的引导关系进行了实证研究.结果表明:从长期来看,沪深300股指期货价格与指数现货价格之间存在稳定的协整均衡关系...
关键词：沪深300股指期货 脉冲响应函数 误差修正模型 方差分解 
白糖期货波动特征实证检验被引量：3
《青岛大学学报（自然科学版）》2013年第1期71-75,共5页唐衍伟 陈刚 杨玉红 
国家自然科学基金资助项目"股指期货套期保值最优出清策略"(70971071)
对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强的波动持续性;EGAR...
关键词：白糖期货 波动性 杠杠效应 EGARCG TGARCH 
大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件被引量：4
《青岛大学学报（自然科学版）》2012年第3期84-87,共4页唐衍伟 陈刚 杨玉红 
国家自然科学基金资助项目(70971071)
选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。
关键词：大豆压榨套利 压榨利润 无套利条件 
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