信息服务优先期权定价研究  

Study on Priority Option Pricing of Information Service

作　　者：王燕[1] 刘德志[1] 杨桂元[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽蚌埠233041

出　　处：《蚌埠学院学报》2012年第5期25-32,共8页Journal of Bengbu University

基　　金：教育部人文社科青年科研项目(10YJC630143);安徽省自然科学基金青年项目(1208085QG131)

摘　　要：基于信息服务系统状态的动态性特点,考虑消费者在面对拥挤的服务系统时产生了优先享受信息服务的需要,以及消费者消费行为的多期性等特点,采用动态方程建立了信息服务优先期权的定价模型,并利用模型求解出最优期权价格,为信息服务优先期权的定价提供依据。Based on the dynamic characteristics of the information service system state, it considers the consumer in the face of a crowded service system had priority access to the information service needs in this paper, and multi-phase characteristics of consumer behavior. An information service priority option pricing model has been established by using dynamic equation to solve the optimal option price, provide the basis for priority option pricing of information service.

关 键 词：服务优先 期权定价 排队系统 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] F201