基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究  

作　　者：付云鹏[1] 马树才[2] 滕书娟[1] 

机构地区：[1]辽宁大学信息学院,辽宁沈阳110036 [2]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036

出　　处：《经济与管理评论》2012年第5期106-109,共4页Review of Economy and Management

基　　金：辽宁大学青年基金项目"基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究"(项目编号:2011LDQN16)的阶段性成果

摘　　要：随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可能性均值—方差的证券组合投资决策模型,并结合中国证券市场的具体情况给出该模型实际应用方法。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法反映了证券收益率每个交易日的波动情况。

关 键 词：三角模糊数 可能性均值 可能性方差 组合投资模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]