组合投资模型

作品数：51被引量：150H指数：7
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基于Adaptive Group LASSO的CVaR高维组合投资模型
《中南财经政法大学研究生学报》2018年第1期50-57,共8页张杰 
传统的CVaR条件风险价值组合投资模型能够很好的度量市场风险，但是容易在决策的过程中产生极端的投资权重，对CVaR模型增加一般范数约束后可以解决极端投资权重的问题，但却忽略了金融市场上常见的板块联动效应。基于上述原因，文章在...
关键词：CVAR ADAPTIVE GROUP LASSO 高维组合投资 组稀疏性 分位数回归 
基于摩擦因素和风险价值的可能性组合投资模型被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2017年第3期158-164,共7页景永强 曹咏弘 李阿娜 
电子测试技术国家重点实验室基金资助项目(9140C120401080C12);中北大学科学基金资助项目(201406)
研究了在摩擦市场因素的条件下基于可能性分布理论的组合投资问题,提出了基于摩擦市场因素和风险价值理论的可能性组合投资模型。实证研究结果表明:摩擦市场因素的变动对组合投资风险具有一定的影响,基于摩擦市场因素和风险价值理论的...
关键词：可能性理论 摩擦因素 风险价值 组合投资 
不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法被引量：1
《应用数学进展》2016年第1期51-58,共8页田振明 宋馨雨 
广州中医药大学规划课题(项目号sk0626);广州中医药大学高等教育教学改革课题(项目号sk1530)的资助。
在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不...
关键词：证券组合 二次规划 内点算法 
第三方支付平台沉淀资金的多元化投资被引量：1
《财会月刊（下）》2014年第10期67-69,共3页王博洋 徐荣贞 
天津市哲学社会科学规划资助项目(项目编号:TJGL13-039)的研究成果
随着第三方支付平台交易规模的日益扩大,支付平台沉淀资金所引发的问题也越来越多,给金融市场提供了发挥这笔资金效益的新课题,因此解决好沉淀资金问题关乎着金融市场的稳定繁荣。本文基于我国资本市场近十年数据,选取银行存款、国债、...
关键词：第三方支付平台 沉淀资金 基于PMV的组合投资模型 投资组合 
几何布朗运动的分时段组合投资模型被引量：1
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2014年第3期462-464,共3页孙江洁 沐鹏锟 刘国旗 
安徽省质量工程专业综合改革专项(2012zy137);安徽省质量工程教改项目(2013jyxm538);安徽省精品资源共享课程(2013gxk030)
在证券价格过程是几何布朗运动前提下,建立了分时段组合投资的多目标规划模型,使得投资受益最大和投资风险最小.最后,实例分析了该模型的现实价值.
关键词：几何布朗运动 多目标规划 分时段组合投资 
基于模糊线性规划的组合投资模型及应用被引量：1
《统计与决策》2013年第19期80-83,共4页付云鹏 马树才 郭云峰 
辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)
在介绍模糊线性规划模型及其求解方法的基础上将其应用于基于可能性分布的组合投资模型,在可能性规划模型中引入"弹性约束条件",构建基于模糊线性规划的组合投资决策模型,在模型求解过程中将"弹性约束条件"利用隶属函数进行转化,将模型...
关键词：模糊数 组合投资模型 模糊线性规划 
不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法被引量：1
《数学理论与应用》2013年第3期48-56,共9页田振明 
在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上,通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性,建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型;分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类...
关键词：证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件 容差 
基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用
《统计与决策》2013年第8期12-15,共4页付云鹏 马树才 宋琪 
辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)
文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截...
关键词：加权可能性均值 加权可能性方差 组合投资模型 
含交易费用的组合投资模型的动态规划解法
《潍坊学院学报》2012年第6期20-21,47,共3页李萌 
本文以证券组合投资理论为基础,运用动态规划的方法建立一种新的组合投资模型,对模型进行了理论分析,提出了求解算法。并在传统组合投资模型的基础上考虑了交易费用,使其更接近于实际情况。
关键词：组合投资 动态规划 交易费用 
基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究被引量：1
《经济与管理评论》2012年第5期106-109,共4页付云鹏 马树才 滕书娟 
辽宁大学青年基金项目"基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究"(项目编号:2011LDQN16)的阶段性成果
随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可...
关键词：三角模糊数 可能性均值 可能性方差 组合投资模型 
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