基于截集的加权可能性均值-方差模型的应用  

作　　者：付云鹏[1] 马树才[2] 宋琪[1] 

机构地区：[1]辽宁大学信息学院,沈阳110036 [2]辽宁大学经济学院,沈阳110036

出　　处：《统计与决策》2013年第8期12-15,共4页Statistics & Decision

基　　金：辽宁大学青年科研基金项目(2011LDQN16)

摘　　要：文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广。

关 键 词：加权可能性均值 加权可能性方差 组合投资模型 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]