几何布朗运动的分时段组合投资模型  

Time Step Portfolio Selection on Geometric Brownian Motion

作　　者：孙江洁[1] 沐鹏锟 刘国旗[2] 

机构地区：[1]安徽医科大学临床医学院,安徽合肥230601 [2]安徽医科大学卫生管理学院,安徽合肥230032

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2014年第3期462-464,共3页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：安徽省质量工程专业综合改革专项(2012zy137);安徽省质量工程教改项目(2013jyxm538);安徽省精品资源共享课程(2013gxk030)

摘　　要：在证券价格过程是几何布朗运动前提下,建立了分时段组合投资的多目标规划模型,使得投资受益最大和投资风险最小.最后,实例分析了该模型的现实价值.On condition that price process is geometric Brownian motion , a multi-objective programming model for time step portfolio selection investment was established by minimizing the risk and maximizing the re -turn.The application value of the model was analyzed with a case .

关 键 词：几何布朗运动 多目标规划 分时段组合投资 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]