跳跃度变点估计的O_P收敛速度  

O_P CONVERGENCE RATE FOR THE JUMP CHANGE-POINT ESTIMATOR

作　　者：谭常春[1] 朱华亮[1] 缪柏其[2] 

机构地区：[1]合肥工业大学数学学院,合肥230009 [2]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026

出　　处：《系统科学与数学》2012年第7期893-900,共8页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：国家自然科学基金(11201108);教育部人文社科基金资助(12YJC910007);安徽省自然科学基金资助(1208085QA12);十二五国家重大科技专项(2012ZX10004609);中央高校基本科研业务费专项资助(2012HGXJ0043)

摘　　要：对至多只有一个跳跃度变点τ_0的变点模型X_i=a+θI{[nτ_0]<i≤n}+ε_i,i=1,2,…,n,假定{ε_i,i=1,2,…,n}是均值为0、方差有限的独立同分布误差序列,其中τ_0未知,称之为变点.在利用滑窗方法给出变点估计的基础上,进一步研究了局部对立假设条件下变点估计τ的O_P收敛速度.In this paper, we consider the convergence rate of change point estimator in jump change-point model, which is Xi=a＋θI{[nTo]〈i≤n）＋εi,i=1,2,…,n, where the change point To is unknown, and {εi,i=1,2,…,n} are independent identically distributed random varibales with Eεi = 0 and Var（εi） 〈 ＋∞. With the help of the slip window method, the OR convergence rate of the change point estimator is studied at the condition of local alternative hypothesis.

关 键 词：变点 收敛速度 局部对立假设. 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]