基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型  

作　　者：刘艳萍[1] 付莹[1] 

机构地区：[1]大连理工大学管理与经济学部,辽宁大连116024

出　　处：《统计与决策》2012年第21期70-75,共6页Statistics & Decision

基　　金：国家软科学研究计划资助项目(2011GXQ4D039);教育部人文社会科学青年基金资助项目(09YJC790024;10YJC630401)

摘　　要：文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收益率服从正态分布假设存在低估风险的问题;解决了采用联合违约概率度量违约相关性时由于违约数据稀少而影响模型精度的问题。

关 键 词：贷款组合 组合优化 COPULA函数 风险控制 违约相关性 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]