我国豆油期货价格发现功能的实证分析  

作　　者：代成龙[1] 刘琦[1] 

机构地区：[1]南京财经大学

出　　处：《中国商界：上半月》2012年第11期55-55,共1页

摘　　要：本文分析大连商品交易所的豆油期货价格和豆油现货市场价格的关系，并且用VAR模型分析期货价格与现货价格的相互影响的作用，所得结果是豆油的期货价格与现货价格互为Granger因果，并且期货价格和现货价格存在着双向引导的关系。

关 键 词：期货市场 价格发现 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]