河南省经济增长的时间序列模型分析  

作　　者：范菲菲[1] 

机构地区：[1]黄淮学院

出　　处：《河南农业》2012年第22期61-62,共2页

摘　　要：在平稳性时间序列判定的基础上,对GDP增长率建立适当的ARMA(p,q)模型,根据样本自相关函数和偏自相关函数,可以判定河南省GDP增长率的时间序列模型为AR(1),即该模型的模型阶数为1。对AR(1)分别进行YuleWalker方程估计和最小二乘法估计,确定两模型均可用作随机时间模型分析。分析结果显示,通过最小二乘法估计的模型能够更好地用于预测。预测显示,河南省GDP增长在未来仍会持续,只是增长率会逐步下降。

关 键 词：经济增长 时间序列模型 河南省 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]