混合分数布朗运动下可延迟交付的附息债券期权定价  

Coupon-bonds Option Pricing under a Mixed Fractional Brownian Motion Environment

作　　者：张璐[1] 容跃堂[1] 刘明月[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,西安710048

出　　处：《渭南师范学院学报》2012年第12期21-27,共7页Journal of Weinan Normal University

基　　金：陕西省自然科学研究基金项目(2010JM1010)

摘　　要：基于混合分数布朗运动驱动金融市场的情况下,附息票债券服从混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,且短期利率遵循混合分数布朗运动驱动的Hull—White模型,运用偏微分方程方法及混合分数布朗运动随机分析理论,建立了可延迟交付的附息票债券期权的定价模型及定价公式.Assuming that the mathematical model for the financial market in mixed fractional Brownian motion setting. And the short-term interest rates satisfy the Hull-White model driven by mixed fractional Brownian motion. Using the methods of PDEs, we obtained the pricing formula for coupon-bonds option with delay in delivery.

关 键 词：混合分数布朗运动 Hull--White模型 附息票债券期权 

分 类 号：O29[理学—应用数学]