多维相关随机游动  

Multidimensional Correlated Random Walks

作　　者：朱作宾 

机构地区：[1]宁波师院数学系

出　　处：《安徽师大学报》1991年第3期15-24,共10页

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：本文研究d—维格点上的相关随机游动,得到了n步转移概率分布的特征函数及n步后粒子位置的均值、协方差的明显表达式,推导出过程的极限扩散方程,从而推广和部分推广了[2]、[6]的结果。In this paper,the d-dimensional correlated random walk is stud- ied.An exact expression is obtained form the characterstic function for the dispersion matrix of then-step transition probabilities,and the limit diffu- sion equation is derived.These results generalize and partially generalize the corresponding those in[2],[6].

关 键 词：相关随机游动 特征函数 扩散方程 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]