基于跳扩散过程的幂期权定价  

Pricing of power option with underlying assets following jumping diffusion process

作　　者：胡素敏[1] 周圣武[2] 周树克[1] 

机构地区：[1]河南城建学院数理系,河南平顶山467036 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《西北师范大学学报（自然科学版）》2013年第1期21-24,共4页Journal of Northwest Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70701017);河南省科技计划项目(112400450212);河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)

摘　　要：应用风险中性原理研究标的资产服从跳扩散过程的幂期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的幂期权的看涨、看跌定价公式及平价公式.The pricing of power option when the underlying assets following jump diffusion is mainly studied.By using the risk neutral valuation principle,the pricing formulae of power call option、put option and parity are obtained when the underlying stock price is depicted by jump diffusion process.

关 键 词：定价 幂期权 跳扩散过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]