MATLAB在GARCH模型上的应用——基于玉米期货收益率  

The Application of MATLAB on GARCH Model——Based on Earnings Rate of Corn Futures

作　　者：吴静杰[1] 

机构地区：[1]西北政法大学经济管理学院,陕西西安710063

出　　处：《科技情报开发与经济》2012年第24期127-128,133,共3页Sci-Tech Information Development & Economy

基　　金：西北政法大学青年人才基金资助项目(09XJC022);西北政法大学教学改革研究项目(2010)

摘　　要：针对GARCH族模型的复杂多样性,将MATLAB引入GARCH模型,并以反映玉米期货收益率波动的GARCH模型说明了MATLAB的应用。In the light of the complex diversity of GARCH models , this paper introduces MATLAB into GARCH models, and explains the application of MATLAB by using GARCH models reflecting the fluctuation of the earnings rate of corn futures.

关 键 词：MATLAB GARCH模型 玉米期货 收益率 

分 类 号：F830.93[经济管理—金融学]