基于连续复利定价模型的股指期货定价  

Pricing Model Based on Continuous Compounding the Pricing of Stock Index Futures

作　　者：霍锦霞[1] 李曼生[1] 李学仕[1] 

机构地区：[1]兰州城市学院数学学院,甘肃兰州730070

出　　处：《甘肃高师学报》2012年第5期5-6,共2页Journal of Gansu Normal Colleges

基　　金：甘肃城市发展研究院资助项目(2011-GSCFY-KJ04)

摘　　要：在完全市场条件的假设下,讨论了连续复利定价模型在股指期货定价中的应用.In the complete market condition,to discuss continuous compound interest pricing model in the appication of stock index futures pricing.

关 键 词：连续复利 股指期货 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.5