基于ARCH模型的我国CPI变动影响因素分析及其动态预测  被引量:3

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作  者:朱厚岩[1] 梁青青[1] 刘振中[1] 

机构地区:[1]中国人民大学农业与农村发展学院

出  处:《现代管理科学》2013年第1期38-41,共4页Modern Management Science

基  金:国家社科重大课题"开放经济条件下完善我国农产品价格形成机制和调控机制研究--基于产业链联动优化的视角"(项目号:09&ZD044)

摘  要:文章基于1993年1月~2012年2月近20年的月度数据,运用ARCH及其拓展模型分析了我国居民消费价格指数的变化规律,探究我国CPI指数变动的影响因素,并对其未来短期走势进行动态预测。模型结果表明,消费价格指数同比增长率(SCPI)与其滞后一期有着极强的线性相关关系,但一阶自回归模型的残差存在着自相关现象,而非白噪声序列。同时受到宏观经济的影响,未来10个月内,我国通货膨胀将会有所减缓,居民消费价格指数同比增长速度将会稳中有降,均在2.8%左右。

关 键 词:CPI ARCH模型 波动 预测 

分 类 号:F726[经济管理—产业经济] F224

 

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