常利率下复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率  

作　　者：赵金娥[1] 王贵红 龙瑶[1] 

机构地区：[1]红河学院数学学院,云南蒙自661100 [2]玉溪农业职业技术学院计科系,云南玉溪653106

出　　处：《统计与决策》2013年第3期79-81,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11161020);云南省科技厅自然科学研究基金资助项目(2008CD186);云南省教育厅科研基金项目(2011C121);红河学院博硕基金资助项目(XJ1S0923)

摘　　要：对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。

关 键 词：Poisson—Geometric过程 利率 生存概率 积分方程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]