证券组合投资决策的β模型  

β-model for Portfolio Investment Decisions

作　　者：侯为波[1] 徐成贤[2] 

机构地区：[1]淮北煤炭师范学院数学系,安徽235000 [2]西安交通大学理学院,西安710049

出　　处：《应用数学》2000年第3期25-30,共6页Mathematica Applicata

摘　　要：本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析 ,建立了含β约束的证券组合多目标优化模型 .文中给出了模型的解析解 ,分析了解的性态 ,并通过数值例子检验了模型的解 .研究结果表明 ,只要适当控制证券组合的非系统风险 ,就能确保所求证券组合具有良好的分散性 。Multi objective optimal model is built in view of systematic risk and nonsystematic risk to deal with the diversified problem in β model. The analytical solution is given and tested by numerical example. The results show that diversified problem can be solved by controlling the nonsystematic risk of portfolio.

关 键 词：M-V证券组合 系统风险 投资决策 β模型 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]