期权风险的对冲策略分析  

作　　者：潘碧云[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,安徽蚌埠233030

出　　处：《科技信息》2013年第3期187-187,225,共2页Science & Technology Information

摘　　要：本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。

关 键 词：期权期权定价 delta对冲策略 Leland对冲策略 BV模型 Walley-Willmott模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]