潘碧云

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期权风险的对冲策略分析被引量：1
《科技信息》2013年第3期187-187,225,共2页潘碧云 
本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。
关键词：期权期权定价 delta对冲策略 Leland对冲策略 BV模型 Walley-Willmott模型 
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