时间相依更新风险模型中无限时绝对破产概率的渐近性  

Asymptotics for the infinite-time absolute ruin probabilities in time-dependent renewal risk models

作　　者：杨洋[1,2] 林金官[3] 高庆武[1] 

机构地区：[1]南京审计学院数学与统计学院,南京210029 [2]东南大学经济管理学院,南京210096 [3]东南大学数学系,南京210096

出　　处：《中国科学：数学》2013年第2期173-184,共12页Scientia Sinica：Mathematica

基　　金：国家自然科学基金(批准号:11001052和11171065);中国博士后科学基金(批准号:2012M520964);江苏省自然科学基金(批准号:BK2010480和BK2011058);江苏省青蓝工程和江苏省统计学重点建设学科资助项目

摘　　要：本文考虑了两类时间相依且带常利率和常值保费收入率的更新风险模型的无限时绝对破产概率,其中索赔额及其到达时间间隔构成独立同分布的随机对列,以及每个随机对遵循某种相依结构.基于此,当索赔额分布属于R-∞∩S(γ),γ≥0分布族时,我们分别得到了两类时间相依结构下的无限时绝对破产概率的渐近公式和渐近上界.In this paper, we consider the infinite-time absolute ruin probabilities in two types of time-dependent renewal risk models with a constant premium rate and a constant interest rate. In the two models, we both assume that the claim sizes and inter-arrival times correspondingly form a sequence of independent and identically distributed random pairs and that each pair obeys some dependence structure. We derive an asymptotic formula and an upper bound for the infinite-time absolute ruin probabilities in the two dependent cases, respectively, with the claim-size distribution belonging to the intersection of the class R-∞∩F（γ）,γ≥0, and the class R-∞.

关 键 词：渐近性 无限时绝对破产概率 相依性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840