基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较  

作　　者：孙维伟[1] 张连增[1] 

机构地区：[1]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《统计与决策》2013年第6期12-16,共5页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)

摘　　要：在计量经济学设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)过程中,Eviews软件是必不可少的工具,而WinBUGS软件是贝叶斯计量经济学计算的常用软件。文章以时间序列AR(1)模型为例,运用Gibbs抽样的MCMC方法,介绍了贝叶斯统计方法在计量经济学模型中的应用,分析了在实证中贝叶斯估计与经典计量估计的区别和联系,并指出贝叶斯方法在计量经济学及其他学科广阔的应用前景。

关 键 词：AR(1)模型 贝叶斯分析 EVIEWS软件 WinBUGS软件 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]