随机利率下的完全离散型寿险精算模型  

作　　者：郭欣[1] 

机构地区：[1]上海财经大学应用数学系,上海200433

出　　处：《统计与决策》2013年第6期77-79,共3页Statistics & Decision

摘　　要：寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。文章在传统精算学基础上,对随机利率下的完全离散型死亡保险进行分析。考虑对随机利息力分别采用正态分布和布朗运动建模,在死亡服从De Moive假设下,得到完全离散型均衡纯保费以及责任准备金的一般表达式,并对相关的风险进行分析。最后用数值例子说明模型与计算方法的正确性和有效性。

关 键 词：随机利率 死亡保险 精算现值 均衡纯保费 责任准备金 风险管理 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计]