随机利率下线性区间期权的定价公式  

A Pricing Formula for Linear Segment Options with Stochastic Interest

作　　者：刘丽霞[1,2] 李英红[1] 石凌[1] 

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024 [2]河北省计算数学与应用重点实验室,河北石家庄050024

出　　处：《河北师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期129-133,共5页Journal of Hebei Normal University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金(10801043);河北省自然科学基金(08M001);河北省教育厅基金(2008126)

摘　　要：借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.A general pricing formula for linear segment option is derived by the change of measures. Then an analytic pricing formula for linear segment option is also given in an extended Vasicek＇s interest rate framework by applying the martingale theory and Girsanov theorem.

关 键 词：线性区间期权 测度变换 GIRSANOV定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]