基于Copula函数的行业信用风险相关关系研究  

作　　者：聂广礼[1,2] 陈懿冰[3] 

机构地区：[1]北京大学光华管理学院,北京100871 [2]中国农业银行博士后工作站,北京100005 [3]中国科学院研究生院,北京100190

出　　处：《统计与决策》2013年第7期149-152,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71201143;71271191);中国博士后科学基金面上资助项目(2012M510280);中国科学院研究生科技创新与社会实践资助专项

摘　　要：文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。

关 键 词：COPULA函数 信用风险 信贷组合管理 房地产 制造业 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]