陈懿冰

作品数：8被引量：92H指数：5
导出分析报告
供职机构：中国科学院科技政策与管理科学研究所更多>>
发文主题：支持向量机惩罚因子先验知识商业银行支持向量回归机更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《统计与决策》《中国管理科学》《金融电子化》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-8
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于信息融合的数据挖掘方法在公司财务预警中的应用被引量：45
《中国管理科学》2015年第10期170-176,共7页张亮 张玲玲 陈懿冰 腾伟丽 
国家自然科学基金资助项目(71071151;71471169)
目前越来越多的数据挖掘方法被用于风险预警中,决策树、支持向量机、神经网络、Logistic回归等方法在风险预警中都表现出了较好的特性和预警效果,但是不同数据挖掘分类方法得到的结果不同,往往导致预警结果的不一致,因此也会存在一定风...
关键词：财务预警 信息融合 支持向量机 LOGISTIC回归 
银行信贷应该集中管理还是分散投放——基于中国上市商业银行的分析被引量：10
《中央财经大学学报》2014年第10期38-46,共9页陈懿冰 聂广礼 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘-Copula理论的银行信贷中观组合管理研究"(71201143)
商业银行的信贷应该集中管理还是分散投放是一个需要回答的战略问题。笔者基于2007—2011年中国16个上市商业银行的信贷投放的数据,通过建立面板模型从风险和收益两个角度研究商业银行信贷投放的行业分散程度对银行的影响。研究发现,在...
关键词：信贷组合 分散投放 行业集中度 银行风险管理 
大数据技术在金融行业的应用及未来展望被引量：10
《金融电子化》2014年第7期22-23,共2页石勇 陈懿冰 
在金融行业中，客户关系管理、风险计量与管理、精准营销、交易执行、安全与反欺诈等管理所需的业务分析都需要大数据分析与挖掘，而这些正是实现迅速和科学决策的核心基础。
关键词：金融行业 数据技术 客户关系管理 展望 应用 数据分析 业务分析 科学决策 
企业内部知识交易研究
《现代管理科学》2013年第10期93-96,共4页张玲玲 张亮 曹丁木 陈懿冰 章琴 李晶 
文章从经济学市场交易理论角度研究知识资源交易模式,根据企业知识生产和适用的特性,通过领域专家系统构建知识资源价值评估模型。并设计针对知识密集型企业的知识交易模式,为企业建立知识交易机制提供借鉴,达到提高企业知识使用效率,...
关键词：知识交易 自由交易 专家评估 
基于Copula函数的行业信用风险相关关系研究被引量：3
《统计与决策》2013年第7期149-152,共4页聂广礼 陈懿冰 
国家自然科学基金资助项目(71201143;71271191);中国博士后科学基金面上资助项目(2012M510280);中国科学院研究生科技创新与社会实践资助专项
文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造...
关键词：COPULA函数 信用风险 信贷组合管理 房地产 制造业 
商业银行信用风险相关关系研究方法现状及其发展
《金融理论与实践》2013年第4期1-7,共7页聂广礼 陈懿冰 
国家自然科学基金项目(71201143;71202115;71271191);中国博士后科学基金面上资助项目(2012M510280)资助
准确测度信用风险相关关系对商业银行进行风险管理和资本计量至关重要,为此全面总结了当前信用风险相关关系的国内外研究成果,将其分为非模型方法和模型方法并进行了借鉴比较。其中基于历史数据方法和基于信用利差方法等为非模型方法,...
关键词：商业银行 信用风险 违约相关关系 新巴塞尔协议 
基于改进的支持向量回归机的金融时序预测被引量：10
《数学的实践与认识》2012年第4期38-44,共7页陈懿冰 张玲玲 聂广礼 石勇 
国家自然科学基金(71071151;70921061;71110107026);中国科学院研究生科技创新与社会实践资助专项资助
金融市场是一个复杂、演化、非线性的动态变化的系统.金融数据往往带有噪声,非平稳且时常是混沌的.本文基于时序数据的先验知识——近期数据对于预测未来走势提供了更多的信息,对于传统的支持向量机的回归模型做出了一定的改进,即对于...
关键词：支持向量机 非平稳时间序列 金融时序预测 先验知识 惩罚因子 
基于违约风险的三叉树模型在可转债定价中的应用研究被引量：14
《管理评论》2011年第12期26-31,共6页李念夷 陈懿冰 
本文考虑可转债券的违约风险,研究如何用违约风险下的三叉树模型对可转换债券进行定价。首先本文使用Black-Scholes公式测算企业在单位时间内的违约概率。其次,在计算可转债的债券价值时,将相似经营业绩和同等风险的企业债券收益率作为...
关键词：可转债定价 违约风险 三叉树模型 Black—Scholes模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部