商业银行信用风险相关关系研究方法现状及其发展  

作　　者：聂广礼[1,2] 陈懿冰[3] 

机构地区：[1]中国农业银行博士后工作站,北京100005 [2]浙江大学宁波理工学院,浙江宁波315100 [3]中国科学院大学管理学院,北京100190

出　　处：《金融理论与实践》2013年第4期1-7,共7页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金项目(71201143;71202115;71271191);中国博士后科学基金面上资助项目(2012M510280)资助

摘　　要：准确测度信用风险相关关系对商业银行进行风险管理和资本计量至关重要,为此全面总结了当前信用风险相关关系的国内外研究成果,将其分为非模型方法和模型方法并进行了借鉴比较。其中基于历史数据方法和基于信用利差方法等为非模型方法,基于资产价值相关系数计算违约相关系数、渐近单风险因素模型、Copula函数方法均属于模型方法。我国由于数据积累较少,方法创新性不够,没有能够在新巴塞尔协议参数制定中发挥应有的作用,建议我国政府和学者加强数据积累和实证研究,增强在国际银行风险管理参数设定中的话语权。

关 键 词：商业银行 信用风险 违约相关关系 新巴塞尔协议 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]