基于小波变换的风险传染测度研究  

作　　者：梁经纬[1] 刘金兰[1] 柳洲[2] 

机构地区：[1]天津大学管理与经济学部,天津300072 [2]天津大学科技与社会研究中心,天津300072

出　　处：《统计与决策》2013年第8期153-155,共3页Statistics & Decision

基　　金：天津市科技发展战略研究项目(11ZLZLZF04600)

摘　　要：以次贷危机前后的中美股票市场为研究对象,以小波多尺度相关系数为研究工具,分析中美股市间的市场同步现象,检验两种不同渠道的风险传染模式对我国资本市场的影响。研究表明,中美资本市场之间存在市场同步现象,但变化幅度较大,牛市期间同步性强于熊市期间同步性;美国次贷危机并未通过纯变化传染和基于基本面的变化传染这两种途径对中国资本市场产生影响。

关 键 词：多尺度分析 小波 金融传染 市场同步 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]