金融传染

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金融网络中心性对中国城市金融风险的影响
《地理科学进展》2024年第12期2413-2426,共14页刘乐 贾善铭 刘鹏振 
国家社会科学基金项目(21BJL053,19ZDA055)。
金融网络的发展打破了资金的地理和行政壁垒,并进一步影响着城市金融风险。论文基于2011—2020年287个地级及以上城市的金融企业“总部—分支机构”数据构建金融网络,实证检验金融网络中心性对中国城市金融风险的影响及作用机制。研究发...
关键词：金融网络 城市金融风险 网络中心性 金融传染 城市韧性 
信用衍生品在金融传染与风险管理中的探索被引量：1
《经济研究导刊》2024年第12期49-51,共3页孟德州 许敏 
美国次贷危机发生后,国际金融市场对以对赌极端尾部事件的信用衍生工具—信用违约掉期CDS(Credit Default Swap)和产品端层级化的抵押债务凭证CDO(Collateral Debt Obligation)为代表的高收益、高风险以及具有广泛潜在金融传染性的衍生...
关键词：金融风险 衍生品对冲 衍生品风险管理 层级设计 风险传染 
经济危机中银行核心作用的现代研究
《科学》2023年第1期58-62,4,共6页王忠玉 
近百年来,世界经济经历了多次金融危机,尤其是1930年代的美国经济大萧条和2008年的世界金融危机,对经济特别是银行业造成巨大冲击和破坏,如银行挤兑、银行倒闭,导致大量失业,经济出现严重衰退,产生了巨大的社会问题等。为什么会产生金...
关键词：金融危机 银行职能 金融中介 金融传染 
股票市场国际联动与金融传染被引量：2
《中国工业经济》2023年第2期36-54,共19页钱宗鑫 付鹏璐 宋科 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“分工结构与金融风险防范研究”(批准号22JJD790084);国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(21XNQ006)资助。
为了更好地解释2020年以来中国股票市场与其他主要股票市场间的金融传染问题,本文采用内生状态转移的马尔可夫区制转移向量自回归模型作为统一分析框架,讨论了中国股票市场和美国、英国、法国、德国、日本股票市场间的金融传染特征,并...
关键词：金融传染 股票 市场联动 
网络连通性与股票市场金融传染——来自美国-金砖五国股市的经验分析被引量：1
《数量经济研究》2021年第1期111-140,共30页贾凯威 贺迎 曹月 
辽宁省教育厅重点攻关项目“区域物流网络结构的演化机理与优化研究:以辽宁省为例”(LJ2019ZL006);2019年度辽宁省哲学社会科学规划基金项目“多层网络视阈下辽宁省银行系统性风险传染路径仿真研究”(L19BJY027)的联合资助。
本文借助金融网络的连通结构解释金融风险传染机制。以金砖五国(BRICS)与美国1996年12月至2019年10月月频数据为样本,基于VAR-ADCC-EGARCH(1,1)模型测度了美国与金砖五国之间的非对称动态相关系数(ADCC),以此表征US-BRICS金融市场间的...
关键词：金融传染 金融网络 金融压力 金融风险 
金融风险在股票市场的传染效应及联动行为分析被引量：11
《运筹与管理》2020年第10期198-211,共14页刘超 郭亚东 
国家自然科学基金项目(62073007,61773029);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)。
近年来金融危机频发并表现出了易传染性,引起了众多学者的高度关注。以动态条件相关模型研究美欧股市与中、日、韩股市间的时变相关性,并结合内生多重结构突变模型划分危机传染阶段,选用溢出指数模型分析股市间的风险溢出特性;随后,定...
关键词：金融传染 股票市场 风险溢出 联动行为 复杂网络 
基于非参数回归的金融传染检验被引量：7
《系统工程理论与实践》2020年第6期1398-1418,共21页王霞 付中昊 洪永淼 张冬悦 
国家自然科学基金(71873151,71903032,71988101);中山大学青年教师重点培育项目(20191951)。
本文借助特征函数的优良性质,基于非参数回归构造了金融传染的检验统计量.与现有文献相比,该统计量不仅避免了模型设定偏误问题,而且能够同时捕获线性和各种形式的非线性传染效应.在原假设成立时,该统计量渐近服从于标准正态分布.数值...
关键词：金融传染 特征函数 非参数回归 非线性 检验功效 
基于非线性相依的市场间金融传染度量——测度2015年中国股灾对重要经济体的传染效应被引量：20
《系统工程理论与实践》2020年第3期545-558,共14页苑莹 王海英 庄新田 
国家自然科学基金(71271047);国家社会科学基金(18BJY238);教育部人文社会科学基金(17YJCZH235);中央高校基本科研业务费(N180614002)。
针对真实市场间所具有的非线性、尾部极值相依性及时变性等相依特征,本文以2015年6月中国爆发的股灾为背景,从传染效应的存在性、传染强度、传染方向三个视角深入研究中国股市对日本、美国、韩国三个重要经济体股市的金融传染效应.首先...
关键词：金融传染 极值理论 时变Clayton COPULA 基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析 
中美金融市场极端风险溢出研究--基于MVMQ-CAViaR模型视角被引量：1
《郑州大学学报（哲学社会科学版）》2020年第1期49-55,共7页刘笑瑜 刘精山 赵沛 
国家社会科学基金青年项目“新常态下我国系统性金融风险度量监测与协作型调控机制研究”(项目编号:17CJY057);国家自然科学基金“金融机构系统性风险敞口与贡献的度量及监管研究——基于金融网络视角的分析”(项目编号:71703111);国家社会科学基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(项目编号:14ZDB124)。
以中美股票指数、债券指数和利率变动数据为研究样本,采用多元多分位数条件自回归在险值模型,以多元多分位数条件自回归在险值为基础测度不同市态期间极端风险的溢出程度及溢出方向。同时使用分位数脉冲响应函数考察了不同金融市场在面...
关键词：极端风险溢出 金融传染 在险值 多元分位数模型 
网络理论的金融传染及投资者行为研究进展
《福建茶叶》2020年第1期37-37,共1页石嘉嘉 
本文对近年来基于网络理论的金融传导与投资者行为研究进行了综述和评述。在梳理信息与投资者行为关系的基础上,综述了信息扩散、社会传播、社会学习和社会互动的最新研究进展和动态,从不同角度分析了网络的形成机理。通过梳理,现在的...
关键词：网络 金融传染 投资者行为研究 
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