我国宏观经济周期的状态数目与维数的确定  

Determine China's business cycle state number and the dimension

作　　者：唐晓彬[1,2] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学统计学院,北京100029 [2]吉林大学数量经济研究中心,长春130012

出　　处：《系统工程理论与实践》2013年第5期1135-1140,共6页Systems Engineering-Theory & Practice

基　　金：国家自然科学基金青年项目(11001224);国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题(2011LZ030);对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助(12QD11);2011年度全国统计科研计划(2011LZ030);对外经济贸易大学教师第四批学术创新团队(现代统计技术)

摘　　要：考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本,采用Markov机制转换的状态空间模型,利用EM算法,结合Monte Carlo模拟近似逼近的方法,确定出了我国宏观经济周期存在2种状态和每种状态下的维数等于3的结论.Considering that it is unscientific to directly assume the states of business cycle, when the macroscopic business cycle is analyzed, this paper used the GDP data from the first quarter of 1978 to the fourth quarter as the research sample, and adopted the methods of state space model with Markov switching, EM algorithm and Monte Carlo simulation, and determined the conclusion that the state＇s number was 2 and dimension equaled to 3.

关 键 词：经济周期 状态数目与维数 Markov机制转换的状态空间模型 EM算法 MONTE CARLO模拟 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]