求解随机广义纳什均衡问题的期望残差最小化方法(英文)  

EXPECTED RESIDUAL MINIMIZATION METHOD FOR STOCHASTIC GENERALIZED NASH EQUILIBRIUM PROBLEM

作　　者：罗美菊[1] 吴欧[2] 

机构地区：[1]辽宁大学数学院,辽宁沈阳110036 [2]中国人民解放军理工大学理学院,江苏南京210007

出　　处：《数学杂志》2013年第3期447-455,共9页Journal of Mathematics

基　　金：Supported by Youth Research Foundation of Liaoning University(2011LDQN09)

摘　　要：本文研究了随机广义纳什均衡问题.利用互补理论中的NCP函数及拟蒙特卡罗方法,提出了期望残差最小化模型,给出了求解方法并获得了收敛性结果.该收敛性结果表明本文提出的求解方法是可行的.This paper considers stochastic generalized Nash equilibrium problem. By using the NCP function and quasi-Monte Carlo method, we present expected residual minimization model and the method of solution and the convergence result. This convergence result indicates that this method of solution in paper is feasible.

关 键 词：随机广义纳什均衡问题 KKT条件 期望残差最小化方法 拟蒙特卡罗方法 收敛性分析 

分 类 号：O221.5[理学—运筹学与控制论]