商业银行系统风险β值分析  

作　　者：居尔宁[1] 王辉[1] 徐晓阳[1] 

机构地区：[1]内蒙古财经大学会计学院,呼和浩特010070

出　　处：《现代营销（下）》2013年第2期29-31,共3页Marketing Management Review

摘　　要：商业银行中存在的系统性风险具有广泛性和普遍性,随着商业银行上市数量的增加,银行类股票在我国资本市场所占的比重越来越大,如何对其进行合理测定是现阶段困扰着商业银行稳步发展的难题,规避系统性风险问题应从理论上给予分析,然后作为指导实践参考依据是我们的职责。本文基于投资组合的理论,首先简单分析了单个资产系统风险对于确定单个资产收益率的重要意义,随后介绍了运用单指数模型测算β值的方法以及相关重要参数的选取,最后运用上证指数(000001)与华夏银行股票(600015)的相关数据,采用统计软件E-views6.0,运用最小二乘法进行一元线性回归分析,确定了华夏银行的β值。最后,本文对得到的模型进行了统计与计量经济学检验,为今后计算单项资产β值实现规避风险的研究提供了有益的借鉴。

关 键 词：投资组合理论 Β系数 单指数模型 一元线性回归 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.33F832.51