沪深300股指期货与现货价格关系分析  

作　　者：郑根创[1] 

机构地区：[1]广东金融学院,广东广州510521

出　　处：《时代经贸》2013年第10期68-68,70,共2页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：本文运用向量自回归模型对股指期货与现货价格的关系进行7考察，对沪深股指期现1分钟的价格数据实证分析发现：期现价格具有高度的一致性和相关性，大部分股指期货价格领先现货价格，期货价格是现货价格的格兰杰原因。

关 键 词：股指期货 现货价格 价格关系 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]