我国CPI偏差测算及修正  

作　　者：曹亚廷[1] 

机构地区：[1]复旦大学经济学院

出　　处：《世界经济情况》2013年第5期65-69,共5页World Economic Outlook

摘　　要：本文利用时间序列数据整合方法，通过动态因子模型（Dynamic Factor Model）建立一个不受CPI偏差影响的通用价格指数。利用我国居民消费价格月度统计数据，对我国CPI在反映我国真实通货膨胀（或通缩）水平上的权重偏差和统计偏差进行估计。研究发现，以2001年为基年，2001—2012年我国公布的定基CPI与真实通胀（或通缩）水平间存在较为明显的负向偏差，从统计权重、篮子品种两个方面优化我国CPI指数，提高CPI统计质量迫在眉睫。

关 键 词：动态因子模型 通用价格指数 CPI权重偏差 CPI统计偏差 

分 类 号：F014.13[经济管理—政治经济学]