基于GARCH模型的SHIBOR波动性分析  

作　　者：何梦泽[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,武汉430072

出　　处：《统计与决策》2013年第11期160-162,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHI BOR长期利率没有体现出这一特性。

关 键 词：SHIBOR GARCH模型 波动集聚性 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]