国有商业银行股票收益率波动的研究——基于GARCH模型  

作　　者：林鹭[1] 

机构地区：[1]福建泉州华侨大学经济与金融学院,福建泉州362000

出　　处：《现代商业》2013年第14期42-43,共2页Modern Business

摘　　要：文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性。

关 键 词：商业银行 GARCH 波动性 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]