带部分风险资产的最优投资问题  

Optimal Investment with Some Risky Assets

作　　者：樊涛[1] 陈传钟[1] 马丽[1] 

机构地区：[1]海南师范大学数学与统计学院,海南海口571158

出　　处：《海南师范大学学报（自然科学版）》2013年第2期129-132,155,共5页Journal of Hainan Normal University（Natural Science）

基　　金：国家自然科学基金项目(11201102);海南省自然科学基金项目(11307)

摘　　要：研究了一类部分投资风险模型的最优投资问题,模型中保险公司盈余由两个扩散过程组成,其盈余投入到金融市场,一部分投入到有风险的股票市场,一部分投入到无风险的证券市场,通过求解相应的HJB方程,找到使得生存概率最大的最优投资比例与初始盈余的关系.n this paper, we study optimal investment in a risk model with one risky asset. The company surplus is gov erned by two linear diffusions, while in addition the insurer can invest its surplus in a financial market. We consider the case of investment with one risk free asset （bond or bank account） and one risky asset （stock）. We solve the correspond- ing HJB equation and find the relationship of the optimal ratio and initial surplus.

关 键 词：风险模型 最优投资比 HJB方程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]