基于蒙特卡洛模拟的企业资产证券化定价模型研究  

作　　者：吴越[1] 

机构地区：[1]复旦大学经济学院金融学

出　　处：《世界经济情况》2013年第8期38-45,共8页World Economic Outlook

摘　　要：本文就中国企业资产证券化发展课题进行研究，分析了我国过去实践中的基础资产特征，结合券商调研，将资产证券化的基础资产分为三类，就其中涉及应收贷款的基础资产考虑提前偿付风险，提出基于蒙特卡洛模拟的定价模型，在此基础上选取实际案例作为算例进行实证检验，并与实际情况结合进行讨论，从侧面发现上一轮资产证券化尝试中若干尚未成熟之处，并为未来企业资产证券化产品在发行定价方面提供思路。

关 键 词：企业资产证券化 蒙特卡洛 早偿风险 

分 类 号：F275[经济管理—企业管理]