混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析  

Martingale analysis on price of a exotic power option in mixed fractional Brownian motion environment

作　　者：包树新[1] 展丙军[1] 贾连广[1] 金天坤[1] 

机构地区：[1]大庆师范学院数学科学学院,黑龙江大庆163712

出　　处：《高师理科学刊》2013年第4期6-8,共3页Journal of Science of Teachers＇College and University

基　　金：黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11553009)

摘　　要：利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.By utilizing mixed fractional Brownian motion instead of the standard Brownian motion,studied a exotic power option which underlying asset price follows mixed fractional Brownian motion model.The pricing formula of the exotic options was obtained by means of the equivalent martingale measures.Enriched the content of the existing options,made it more operational.

关 键 词：混合分数布朗运动 幂期权 等价鞅测度 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]