分数布朗运动序列近似熵的估计  

作　　者：胡序懿[1] 万丽[1,2] 陈鹏[1] 

机构地区：[1]广州大学数学与信息科学学院,广州510006 [2]广州大学数学与交叉科学广东普通高校重点实验室,广州510006

出　　处：《统计与决策》2013年第15期64-66,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(41172295)

摘　　要：文章以分数布朗运动数学模型为对象,通过改变Hurst指数值、数据长度和容限大小,分析随机序列近似熵的稳定特征。结果显示:随着Hurst指数的增加近似熵呈递减趋势,并且Hurst指数值在两端的近似熵减少速率比中间值要小;数据长度和容限值对不同Hurst指数的分数布朗运动序列近似熵的影响存在差异,序列随机性越强其稳定性越差。

关 键 词：分数布朗运动 近似熵 HURST指数 容限 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]