考虑随机性因素的美式期权二叉树图定价方法  

作　　者：刘帅[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学金融学院,武汉430072

出　　处：《统计与决策》2013年第15期83-85,共3页Statistics & Decision

摘　　要：二叉树图方法自从发现以来,因实用性强而广泛应用于期权定价,但由于其本身方法中并未考虑市场随机性因素,而存在诸多弊端。文章通过引入波动率模型,建立了考虑随机性因素的期权二叉树图定价方法;分析了市场中广泛存在的支付固定比例红利美式看涨期权提前执行满足的条件,并应用建立的二叉树图定价方法求解某期权的价值,计算结果表明计算方法稳定,收敛较快。

关 键 词：美式期权定价 二叉树图定价方法 随机性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]