中国房地产金融衍生品定价研究  

作　　者：庞丽艳[1] 王建飞[2] 沈思[2] 

机构地区：[1]吉林财经大学管理科学与信息工程学院,吉林长春130117 [2]吉林大学经济学院,吉林长春130012

出　　处：《经济纵横》2013年第8期102-105,共4页Economic Review Journal

基　　金：国家社科基金青年项目(11CJY105);吉林省社科基金项目(2013B224);吉林省科技厅科技发展软科学项目(20110662)的成果

摘　　要：近年来,我国采用多种手段促进房地产业良性发展,但总体看房地产业发展仍存在很多问题,如何通过市场经济手段实现房地产业的良性发展已成为亟待解决的问题。金融衍生品具有发现价格、管理风险的作用,将其应用于房地产领域,可设计出房地产价格指数金融衍生品。推出房地产金融衍生品,将有利于调控房地产市场,促进房价的理性回归。采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架,对中房指数衍生品进行定价研究,并对北京、上海、广州、深圳中房指数二手房销售价格指数的期货、期权定价进行实证分析,具有现实意义。

关 键 词：房地产指数 衍生品定价 中房指数 

分 类 号：F293.3[经济管理—国民经济]