金融时间序列模型的预测修正  

作　　者：张芳[1] 池光胜[1] 

机构地区：[1]山东凯文科技职业学院

出　　处：《科技信息》2013年第24期214-215,共2页Science & Technology Information

摘　　要：本文研究了金融时间序列的预测问题,通过Bootstrap算法比较,解决了ARCH(1)模型的预测问题,文中在改变初始值、样本容量以及置信水平等制约条件下比较,均优化了该预测问题。

关 键 词：预测区间 自回归条件异方差模型(ARCH) 区间修正 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]