我国经济短期波动对长期增长影响的实证分析——基于SV-M模型视角  

作　　者：杨丽媛[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学统计与应用数学学院

出　　处：《重庆科技学院学报（社会科学版）》2013年第5期71-74,共4页Journal of Chongqing university of science and technology（social sciences edition）

摘　　要：短期波动对长期增长的效应如何具有重要的政策含义。用SV-M模型对我国短期波动对长期增长的效应进行实证分析,使用1978-2012年我国季度GDP环比增长速度时序数据,对比两种时间序列分析方法GARCH和SV模型,并分时期研究短期波动对长期增长效应,结果表明:SV模型较GARCH模型能提取更多的经济波动信息;1992年以前我国经济短期波动对长期增长具有负面效应,而1992年以后我国经济短期波动对长期增长的效应为正。

关 键 词：短期波动 长期增长 SV-M模型 

分 类 号：F061.2[经济管理—政治经济学]